A股量化数据工程：从 REST 接口到策略信号（第 22 篇）：机构持股汇总透视

A股量化数据工程：从 REST 接口到策略信号（第 22 篇）：机构持股汇总透视

前言

聪明钱的去向，是基本面之外的重要维度。接口 hijg/jgcghz 给出机构持股汇总（持股比例、流通比例、日期），本篇把机构持仓落库，并自研机构持仓变动信号：同一股票跨期 gbl（持股比例）的变化，反映机构增减持方向。

一、接口原始字段梳理

1）机构持股汇总

接口地址：https://api.biyingapi.com/hijg/jgcghz/{LICENCE}

二、自研衍生统计指标

变动与聚合基于原始 gbl 字段二次计算。

三、数据表设计

CREATE TABLE IF NOT EXISTS inst_hold (
dm TEXT, yq TEXT,
gbl REAL, gblz REAL, lbl REAL, ltz REAL,
PRIMARY KEY (dm, yq)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS inst_hold_chg (
dm TEXT, yq TEXT,
gbl_prev REAL, gbl_chg REAL,
PRIMARY KEY (dm, yq)
);

四、完整代码

import requests
import sqlite3
import time

LICENCE = "YOUR_LICENCE"
BASE = "https://api.biyingapi.com"
DB_PATH = "quant.db"

def biying_api_get_retry(url, timeout=15, max_retry=3):
for i in range(max_retry):
try:
r = requests.get(url, timeout=timeout)
r.raise_for_status()
return r.json()
except Exception as e:
if i == max_retry – 1:
raise
time.sleep(1 + i)

def fetch_summary():
d = biying_api_get_retry(f"{BASE}/hijg/jgcghz/{LICENCE}")
return d.get("data", []) if isinstance(d, dict) else []

def build_chg(rows):
by_dm = {}
for r in rows:
by_dm.setdefault(r["dm"], []).append(r)
out = []
for dm, rs in by_dm.items():
rs = sorted(rs, key=lambda x: x.get("yq") or "")
for i, r in enumerate(rs):
prev = rs[i – 1].get("gbl") if i > 0 else None
cur = r.get("gbl")
chg = round(cur – prev, 4) if (prev is not None and cur is not None) else 0.0
out.append((dm, r.get("yq"), prev, chg))
return out

if __name__ == "__main__":
rows = fetch_summary()
con = sqlite3.connect(DB_PATH)
con.executemany(
"INSERT OR REPLACE INTO inst_hold(dm,yq,gbl,gblz,lbl,ltz) VALUES(?,?,?,?,?,?)",
[[r.get("dm"), r.get("yq"), r.get("gbl"), r.get("gblz"),
r.get("lbl"), r.get("ltz")] for r in rows])
con.commit()
chg = build_chg(rows)
con.executemany(
"INSERT OR REPLACE INTO inst_hold_chg(dm,yq,gbl_prev,gbl_chg) VALUES(?,?,?,?)",
chg)
con.commit(); con.close()
add = sorted([c for c in chg if c[3] > 0], key=lambda x: x[3], reverse=True)[:5]
print("机构增持 Top5:")
for dm, yq, prev, d in add:
print(f" {dm} 上期{gbl_prev} 变动{d}")

五、关键业务说明

• gbl 是核心：机构持股比例直接反映关注度，跨期差值比绝对值更说明方向。
• 季度披露滞后：机构持股按季披露，变动信号偏滞后，适合中长线而非日内。
• 与基本面共振：机构增持 + 第 21 篇高 ROE，是「聪明钱 + 好公司」的双确认。

六、拓展练习

下篇预告

A股量化数据工程：从 REST 接口到策略信号（第 23 篇）：基金、社保与 QFII 重仓股透视

下一篇用 hijg/jj / sb / qf 拉取三类机构重仓股，自研「三类共振」信号，定位被多元聪明钱共同看好的标的。

免责申明：本篇全部代码、接口调用仅作为量化编程学习演示，仅为数据演示，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。