【Python量化实战宝典 #23】多信号综合择时打分手册：加权合成（Python 可跑）

【Python量化实战宝典 #23】多信号综合择时打分手册：加权合成（Python 可跑）

手册定位：模块三第 7 篇。前面 6 篇各出一种择时信号（均线/MACD/KDJ-BOLL/动量反转/北向/情绪）。本篇把它们加权合成一个总择时分，避免单一信号失灵。
数据来源复用 #17–#22 各信号（分别用各自端点取数后归一）。

1. 你将得到什么

• 把多个择时信号统一成 0/1 或 -1/0/1 后加权合成的方法；
• 用信号一致性（多少信号看多）做仓位调节；
• 合成择时分的输出与回测衔接；
• 综合合成的 4 个坑（信号同质化、权重拍脑袋、过拟合、滞后叠加）。

2. 取数约定（复用）

3. 数据来源（复用，不重复罗列）

本篇是合成层，各信号字段详见 #17–#22，不新增接口。

4. 核心模板函数（自包含可跑）

import pandas as pd
import numpy as np

_MOCK = True

def composite_timing(signals, weights=None):
"""signals: dict{名称: 取值∈{-1,0,1}}。返回加权总分与仓位档位。"""
keys = list(signals.keys())
vals = pd.Series({k: signals[k] for k in keys})
if weights is None:
weights = pd.Series(1.0 / len(keys), index=keys)
score = float((vals * weights).sum()) # 范围约 [-1, 1]
# 仓位：>0.2 满仓, <-0.2 空仓, 中间半仓
pos = 1.0 if score > 0.2 else (0.0 if score < –0.2 else 0.5)
return score, pos

def run_check():
# 演示：6个信号里 4 看多 2 看空
sig = {"均线": 1, "MACD": 1, "KDJ_BOLL": 0, "动量": 1, "北向": –1, "情绪": 1}
score, pos = composite_timing(sig)
assert –1.01 <= score <= 1.01 and pos in (0.0, 0.5, 1.0)
print("校验通过 | 合成择时分=%.2f 建议仓位=%.0f%%" % (score, pos * 100))
return score, pos

if __name__ == "__main__":
run_check()

5. 跑通示例

score, pos = run_check()
print("看多信号数:", sum(1 for v in {"均线":1,"MACD":1,"动量":1,"情绪":1}.values() if v == 1))

6. 坑与注意事项

7. 小结与下一篇预告

多信号综合择时分就位，模块三收口在即。下一篇讲择时策略回测与绩效——年化、夏普、回撤怎么算，验证择时到底值不值。

下一篇预告：《【Python量化实战宝典 #24】择时策略回测与绩效手册：年化、夏普、回撤（Python 可跑）》

8. 免责声明

本文为择时合成方法示例，演示数据为虚构，不构成投资建议。