如何将历史行情整理成适合横截面研究的数据表?从 Pandas 长表到因子矩阵
一句话结论: 横截面研究的关键不是简单地把多只股票的历史 K 线拼接在一起,而是建立统一的时间、标的和价格口径,再根据...
一句话结论: 横截面研究的关键不是简单地把多只股票的历史 K 线拼接在一起,而是建立统一的时间、标的和价格口径,再根据...
**一句话结论:全市场实时快照真正难的不是“把接口调通一次”,而是把凭证、标的池、批量请求、字段校验、错误分层这五件事固定成一套可重...
在构建量化股票池时,重复的标的代码往往不会立即引发程序报错,却可能悄悄影响后续的数据处理和策略执行。 例如,一个股票...
滚动收益率计算出现异常时,一个容易被忽略的原因是:可用数据点不足以支撑指定的计算窗口,但代码没有明确区分数据不足、窗口...
一句话结论:单标的跑通只验证了「能连上 API」,A 股全市场快照真正决定成败的是三件事——标的池的时变性、分批请求导致的快照时间戳...
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一、为什么拿到了盘口数据,却还是看不懂? 做量化交易时,很多人会使用 Python 获取股票行情,再进...
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假设一只股票在某个交易日收盘价为 100 元,经过分红送转后,下一交易日的收盘价变成了 50 元。如果直接计算收益率:...
很多量化策略最初只有几十行 Python 代码:获取股票行情,计算两条移动平均线,生成买卖信号,再根据账...